2019第126篇:得到大学第五课——交易员思维
原创:何必流浪何必流浪
面对本周的话题,作为一个做了三年外汇交易的职业交易员,竟然千头万绪,不知从何说起,那么就按照本期交易员思维来先找个切入点——如何让萌新快速产生“掌控感”背景:从未接触过外汇交易,甚至没有接触过股票的个人交易员,要短时间内建立交易信心,必须得让他觉得自己能在交易上赚钱,那么初期要做的事情就是让萌新模拟账户资金增长(模拟账户的原因是:新手3个月亏损率高达97%,避免无谓损失)方法:这很难,交易的风险很大,可是市场总会给我们套利的机会,所以我们选择为萌新开辟的那个战场,叫做大事件统计对冲套利策略。简而言之,国际市场,周期性的会出现一些比较大的事件,比如欧洲央行公布利率决议,比如美国公布非农业就业人口数据。而这些数据很有可能造成某一种货币大涨或大跌。而只要这个单项的波动足够大,我们就能利用某种手段,让这笔交易大概率甚至是百分百是赚钱的。套路:虽然这件事我们做到了,可是萌心依旧一定是亏损的,这时就把亏损的原因分析一下,就能得出一个很显而易见的结论——用刚刚提到的策略进行交易是赚钱的,萌新自己的操作是亏钱的,进一步,只要慢慢掌握了交易的规矩,总结出一套自己的策略,迟早也能挣到钱。当一个人面对一个复杂问题的时候,往往是没办法开始行动的,这时给一张地图,哪怕地图是错的,也有助于提供行动的动力,这就是关键指标的重要性,可是当发现一个关键指标无法解释市场的时候,找到合适的比较对象,就不仅仅是让人有掌控感那么简单了。关键指标就像一个点,其实是没办法支撑任何东西的,那只是个让人们开始的起点,而找到了另一个指标配合,就从一个点变成了一条线,从一维变二维,这条线就成为了底线,至少让交易员能够保持不下牌桌。最后唱个反调:面对复杂世界,一切简单的抽象都可能存在极大的风险,我们总结出来的那套对冲策略在模拟盘非常有限,可是放到实际操作,要做大量的调整,并且考虑的维度要增加到至少5个,最终的结果也并不那么理想,关键指标很关键,可是迷信关键指标有很大的风险,联合两个关键指标能出现底线意识,已经是很大的进步,而如果能逐渐理解复杂世界,最终你也能像达里奥一样总结抽象出一个很有效的关键指标。